Вы говорите, что именно так XML возвращается из веб-службы, которую вы используете.Это плохо сформированный XML.Используя приведенный выше пример:
<Data>
<Record /> //<-- this closes the Record element
<PCI> //<-- PCI would not be a child of Record, but a child element of Data
<FirstName></FirstName>
<LastName></LastName>
</PCI>
</Record> //<-- This is invalid as written unless you
// remove the '/' from Record above.
Ваш веб-сервис должен вернуть ваши данные следующим образом:
<Data>
<Record>
<PCI>
<FirstName></FirstName>
<LastName></LastName>
</PCI>
</Record>
<Record>
<PCI>...</PCI>
</Record>
<Record>
<PCI>...</PCI>
</Record>
</Data>