Если под закрытием приложения вы имеете в виду операционную систему, убивающую серверный процесс?
В этой ситуации у сервера нет возможности узнать, что его убивают. Это отбросит существующие соединения.
Если, закрывая приложение, вы предоставляете способ для администратора sys вручную закрыть сервер (возможно, набрав «exit» на консоли сервера). Тогда закрывающим событием будет пользовательское событие, и вам придется кодировать слушателей и уведомлять всех, что сервер выключается. В этом сценарии это возможно.
Попробуйте добавить более подробную информацию о том, как построен ваш сервер или как он работает.