Вы не можете просто установить python-lzo в системе на базе Windows.Если вы посмотрите руководство по установке windows , вы найдете инструкции по сборке python-lzo в вашей системе.
Если вы не знаете, что у вас уже есть компилятор ac / c ++, я бырекомендуем сначала установить что-то вроде cygwin или MinGW , а затем следуйте инструкциям в приведенном выше readme.