Вы не указали, используете ли вы ASP.NET, но если это так, вы можете сохранить выбранную в данный момент вкладку в вместо файла cookie:
<script type="text/javascript" language="javascript">
$(function() {
$("#example").tabs({
show: function() {
var sel = $('#example').tabs('option', 'selected');
$("#<%= hidLastTab.ClientID %>").val(sel);
},
selected: <%= hidLastTab.Value %>
});
});
</script>
<asp:HiddenField runat="server" ID="hidLastTab" Value="0" />
Если бы не ASP.NET, вы могли бы сделать что-то подобное.