Вы можете инициализировать переменную сеанса значением по умолчанию внутри события Page_Init.Таким образом, к моменту запуска события Page_Load, по крайней мере, у вас будет значение для проверки.
Кроме того, вы можете просто проверить переменную Session на наличие нулевого значения в событии Page_Load и не пытаться использовать егозначение, если оно действительно равно нулю.
Для этого второго варианта измените свой код на что-то вроде:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
ddlLanguage.SelectedValue = Session["Language"] == null ? "0" : Session["Language"].ToString();
}
Замените ноль в истинном состоянии троичного оператора на любое значение по умолчаниюу вас есть в выпадающем списке.