Вы хотите, чтобы сессия была как можно меньше. Тем не менее, если все начнут делать это, конечно, оно загрузит ваше приложение с сеансом (вне). Если вы считаете, что ваши пользователи вынуждены это делать, подумайте о том, почему в вашем приложении отсутствует важная функция или что-то заставляет их.
Теперь, независимо от этого, если вы ожидаете, что много пользователей будут активны одновременно, а не один сервер не сможет сделать это, то вы закончите сессию вне процесса. Если сеанс находится на Sql Server, это просто сохраненные данные, поэтому в этом случае мы не будем говорить об использовании памяти.