понял это. Пришлось сменить тип безопасности в WCF на Windows (с NTLM)
В приложении для карманных ПК мне пришлось указать URL-адрес службы и создать учетные данные сети, передавая данные пользователя.
Работает сейчас:)
proxy.Url = "http://sds-ws65/MicrosoftDynamicsAXAif50/table1service.svc";
proxy.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username", "password", "domain");