Хитрость заключается в том, чтобы создать менеджер паролей, а затем сообщить об этом urllib. Обычно вас не волнует сфера аутентификации, только часть host / url. Например, следующее:
password_mgr = urllib2.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
top_level_url = "http://example.com/"
password_mgr.add_password(None, top_level_url, 'user', 'password')
handler = urllib2.HTTPBasicAuthHandler(password_mgr)
opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPHandler, handler)
request = urllib2.Request(url)
Устанавливает имя пользователя и пароль для каждого URL, начиная с top_level_url
. Другие варианты - указать здесь имя хоста или более полный URL.
Хороший документ, описывающий это и многое другое, находится по адресу http://www.voidspace.org.uk/python/articles/urllib2.shtml#id6.