По умолчанию такое поведение имеет место, только если исключение составляет необработанное . Возможно, где-то есть обработчик исключения, который спокойно обрабатывает исключение. Обратите внимание, что некоторые типы проектов, например, WinForms, могут включать глобальные обработчики исключений, и, возможно, они обрабатывают исключение.
В диалоговом окне «Отладка - исключения» можно сказать, что в отладчике происходит сбой при возникновении исключения независимо от того, обрабатывается оно или нет.