Да, у меня это тоже сработало.
Проверьте дополнительно, затем вручную установите значения для трех переменных.
В моем случае:
PYTHON_EXECUTABLE = .../python.exe
PYTHON_INCLUDE_DIR = .../include
PYTHON_LIBRARY = .../python26.lib
Протестировано с помощью PythonPortable в Windows.(поэтому установка не требуется)