Запустите что-то вроде Wireshark, чтобы посмотреть соединение и выяснить, с какого конца оно закрывается. Такая странность может быть вызвана тем, что MTU между вами и вашим сервером имеет MTU ниже, чем у вас. Я думаю, что вы можете установить MTU в конфигурации WCF, не знаю, как Azure.