Вы можете, у меня не установлено на этом компьютере; но в разделе опций (может быть, предпочтений) (где перечислены Java, Lisp и другие панели с вкладками слева) в Lisp есть подраздел, называемый реализацией.
В этом разделе вы можете выбрать, какой двоичный файл SBCL использовать и какой файл изображения загрузить. Он не работает с последней реализацией SBCL (по крайней мере, насколько я знаю).