Еще немного объяснений. Рад, что, по крайней мере, объяснено поведение веб-сайта: ему нужен какой-то файл cookie, а если файл cookie не установлен, он перенаправляется на себя с заголовком настройки файла cookie. Вы, вероятно, должны прочитать о том, как работают куки; веб-сайт отправляет cookie с помощью заголовка Set-Cookie, и браузер должен вернуть его (с некоторыми изменениями) в заголовок Cookie. В Python есть библиотека для управления коллекциями файлов cookie, Cookielib, чтобы помочь вам в этом.
Лучше всего использовать нативный API urlfetch; его возвращаемый объект имеет объект заголовков, который является указанием, дающим все заголовки (например, заголовок Set-Cookie). Чтобы отправить определенные заголовки, используйте аргумент headers функции urlfetch.fetch (). Здесь вы будете использовать заголовок Cookie (но помните, что формат установленного вами заголовка Cookie не совпадает с форматом получаемого заголовка Set-Cookie - вот где появляется cookielib.
Удачи!
PS. Используя curl -v, легко увидеть, что сайт на самом деле отправляет три разных заголовка Set-Cookie. Вам, вероятно, придется иметь дело со всеми тремя.