Если ваш прокси-сервер совместим с HTTP, нет причины устанавливать для KeepAlive значение false, если только ваш прокси-сервер не требует аутентификации NTLM.
Для успешной аутентификации NTLM необходимо иметь поддерживающее соединениеПохоже, что вы проходите через такой прокси-сервер, поэтому он потерпел неудачу с 407, когда был включен keep-alive.