Возможно, потому что ваш код jQuery не обернут в теги скрипта. Попробуйте следующее:
<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal" id="locate-me">
<input type="checkbox" name="loc" id="loc" />
<label for="loc">Locate me</label>
</fieldset>
<script type="text/javascript">
$("#loc").click(function(){
alert('locate clicked!');
});
</script>
Надеюсь, это поможет.
Dave