Вы пытаетесь выбрать два значения и рассматривать их как одно выражение:
select top 1 FirstName, LastName ...
Вероятно, это должно быть изменено на что-то вроде этого:
select top 1 FirstName + ' ' + LastName ...
<Ч />
Полностью функционирующая версия будет выглядеть примерно так:
select
si.CustomerID,
CASE
WHEN
(Select Top 1 FirstName + ' ' + LastName From Person.Contact pc Where si.ContactID = pc.contactid ) is not null
THEN
(Select Top 1 FirstName + ' ' + LastName From Person.Contact pc Where si.ContactID = pc.contactid )
Else ''
END [myField]
from
Sales.Individual si
where
si.CustomerID=11000