Да, Java загружает весь класс в память. Но, вероятно, это не класс , который потребляет большую часть памяти, а скорее количество экземпляров ее.
Я бы сказал, что, за исключением крайних случаев, корреляция между длиной и количеством методов в ваших классах и использованием памяти в рунтине незначительна.