как вычислить взвешенную скользящую среднюю, используя панд

Question

Используя панд, я могу вычислить

• простую скользящую среднюю SMA, используя pandas.stats.moments.rolling_mean
• экспоненциальную скользящую среднюю EMA, используя pandas.stats.moments.ewma

Но каквычислить взвешенное скользящее среднее (WMA), как описано в википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing ... с использованием панд?

Существует ли функция панды для вычисления WMA?

Answer 1

Нет, этого точного алгоритма нет. Создал GitHub вопрос об этом здесь:

https://github.com/pydata/pandas/issues/886

Я был бы рад получить запрос для этого - реализация должна быть простым кодированием Cython и может быть интегрирована в pandas.stats.moments

Answer 2

Используя панд, вы можете рассчитать взвешенное скользящее среднее, используя .rolling () в сочетании с .apply () .
Вот пример с 3 весами и окном = 3:

data = {'colA':random.randint(1, 6, 10)}
df = pd.DataFrame(data)

weights = np.array([0.5, 0.25, 0.25])
sum_weights = np.sum(weights)

df['weighted_ma'] = (df['colA']
    .rolling(window=3, center=True)
    .apply(lambda x: np.sum(weights*x) / sum_weights, raw=False)
)

Обратите внимание, что в .rolling () я использовал аргумент center = True.Вы должны проверить, относится ли это к вашему сценарию использования или нужно ли center = False.