Существует файл XML на www.samplexxxxx.com/myfile.xml
Я хочу прочитать или запросить этот файл с помощью SQL Server на моем компьютере
Можно ли это сделать?
Вот один пример: http://pratchev.blogspot.com/2008/11/import-xml-file-to-sql-table.html
Также см. dba.stackexchange.com для другого варианта
Немного ручной работы. Это нечто вроде квадратного колышка в круглой дыре, системы СУБД не очень хороши в работе с данными XML. Я бы порекомендовал проанализировать XML с использованием Java, PHP, python и т. Д. И, при необходимости, вставить данные в СУБД.