Есть несколько вещей, которые нужно проверить.Главное, чтобы вы установили D3DRS_LIGHTING на TRUE.
Еще одна вещь, которую нужно проверить, - настройки вашего материала.Установите для D3DRS_COLORVERTEX значение TRUE.Также, если у вас нет вершинных цветов, вам нужно установить D3DRS_DIFFUSEMATERIALSOURCE в D3DMSC_MATERIAL и установить материал с вызовом SetMaterial.
Я всегда находил конвейер освещения ярым в D3D9.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую использовать шейдеры, поскольку функция Fixed больше не используется.