В Silverlight вы можете подключиться только к хосту, который обслуживал приложение Silverlight, что исключает использование клиент-клиентских сокетов. Все в вашей игре (включая чат) должно пройти через сервер.
Windows Communication Foundation (WCF) довольно удобен для работы в Silverlight2. Пошаговая игра делает вещи немного проще, потому что это означает, что вам не нужно поддерживать одно и то же игровое состояние между игроками в режиме реального времени (т.е. не стремиться к максимальной задержке 100 мс).