Когда вы выбираете «Новый запрос», поведение по умолчанию заключается в открытии редактора запросов. Таким образом, вы должны закрыть таблицу добавления. После этого вы должны увидеть окно с четырьмя панелями - Diagram, Criteria, SQL и Result pane. Вы должны быть в состоянии поместить ваш скрипт в панель SQL и запустить из него. Студия может жаловаться на невозможность анализа сценария, просто проигнорируйте его и нажмите «ОК», сценарий должен запуститься.
Если вы не видите эти панели, убедитесь, что у вас включена панель инструментов «Query Designer» и нажата кнопка «Панель SQL».
Однако я бы порекомендовал установить SQL Management Studio, есть бесплатная экспресс-версия.