Вызов SetErrorMode, вероятно, никогда не выполняется - если вы статически ссылаетесь на DLL, он будет загружен вместе с исполняемым файлом.Сообщение, которое вы видите, выдается операционной системой, а не вашим кодом.Если вы хотите контролировать загрузку DLL, вы должны загрузить ее, используя LoadLibrary - но затем использовать экспортированные функции немного сложнее.
Вы можете создать свой собственный загрузчик (другой исполняемый файл), который обеспечит доступность всех библиотек DLL, а затем запустит основной исполняемый файл.Но это может быть излишним ...