Я считаю, что книга на самом деле дает сам пример, поэтому я не знаю, что именно он имел в виду. Как отмечалось в предыдущем ответе, это было изменено в Python 2.5, так что
try:
try:
print 'something'
except:
print 'some weird error'
finally:
print 'finally something
эквивалентно
try:
print 'something'
except:
print 'some weird error'
finally:
print 'finally'