Используя что-то вроде среды mingw32, вы должны будете найти или собрать все библиотеки, от которых зависит проект, который вы хотите построить (и все библиотеки, от которых зависят эти библиотеки).
Возможно, вам придется реализовать некоторые функции, которые отсутствуют на этой платформе. Одна из причин, по которой Cygwin работает медленно, - это обручи, через которые он должен прыгать для симуляции unix-y вещей, которые отсутствуют в Windows.