Существует две возможности:
Вы скачали бинарный дистрибутив, а не исходный код.Если это так, вам не нужно создавать его с помощью Maven.Вы можете начать использовать его, как описано в Бинарная установка Windows
Если это действительно исходный дистрибутив, то после распаковки он создал бы папку activemq-parent-5.5.0-source-release
и внутри нее другую папку activemq-parent-5.5.0
.Вам нужно будет зайти в activemq-parent-5.5.0
и запустить mvn clean install
.