В c # это будет примерно так
string names = string.Join(", ", comboBox.Items.Cast<object>()
.Select(i => i.ToString()));
Вот тот же фрагмент (авто), переведенный на vb.net
Dim names As String = String.Join(", ", comboBox.Items.Cast(Of Object)().Select(Function(i) i.ToString()))
Или вы можете выполнить простой цикл по всем элементам, использовать построитель строк и объединить каждый элемент.
Dim sb As New StringBuilder()
For Each item As Object In comboBox.Items
sb.AppendFormat("{0}, ", item)
Next
Dim names As String = sb.ToString()