Похоже, что MySQLdb пытается закодировать ваш Unicode-запрос в строку.Для этого используется кодировка по умолчанию: ASCII.
Теперь ваш вход не может быть закодирован в ASCII, поэтому вам просто нужно указать python, какую кодировку он должен использовать: utf-8.
Вы можете достичь этого, используя query = query.encode('utf-8').