Ошибка должна быть где-то еще в вашем коде.
Я просто запустил следующий код:
String[] options = {"Pizza", "Hot Dog"};
final String food = (String) JOptionPane.showInputDialog(null, "Choose a food", "Food", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, options, "Pizza");
System.out.println("'" + food + "'");
Когда я выбрал Пиццу, я получил Пицца вприставка.Когда я выбрал Хот Дог, я получил Хот Дог .
Об остальной части вашего кода.Я просто запустил:
String[] options = {"Pizza", "Hot Dog"};
final String food = (String) JOptionPane.showInputDialog(null, "Choose a food", "Food", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, options, "Pizza");
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append(System.getenv("APPDATA"));
sb.append(File.separator);
sb.append(food);
sb.append(".txt");
System.out.println(sb.toString());
и получил C: \ некоторую папку на моем компьютере \ Hot Dog.txt и C: \ некоторую папку на моем компьютере \ Pizza.txt.