Как извлечь исходный коэффициент вместо t-статистики из adf.test?

Question

В ADF-Test adf.test из пакета tseries вычисляется t-статистика для коэффициента авторегрессии первого порядка, равная единице, и к ней можно получить доступ через statistic.

Есть ли возможность извлечь исходный коэффициент , который использовался в t-тесте?

Если это невозможно, как я могу использовать другую реализацию ADF-теста для доступа к этомуинформации там?

Answer 1

Вы можете посмотреть код функции adf.test: коэффициенты, очевидно, не сохраняются, но вы можете легко вычислить их самостоятельно. Есть много других реализаций; Вы можете проверить, возвращают ли они дополнительную информацию:

library(sos)
???"Dickey-Fuller"

Answer 2

Эта функция возвращает объект htest, который является просто списком:

res <- adf.test(...
res$statistic