Чтобы уточнить, что сказал jro, вы можете присоединиться к базе данных, но там вы потеряете некоторую производительность.
Во-вторых, если вы хотите сохранить ссылочные ограничения, вам понадобятся таблицы в одной и той же БД. Я имею в виду, что если у вас есть новая таблица для вашего приложения, скажем CustomerOrders, и вы хотите убедиться, что значения столбца UserID существуют в таблице Users, вам понадобятся те же данные в той же БД.