попробуйте, если вы используете его не в классе активности:
в вашем классе деятельности попробуйте создать контекст и затем передать его конструктору классов
в вашем классе получите контекст в конструкторе класса, а в вашей функции (которая собирается сохранить файл) получите дополнительный параметр, который является Context. Теперь используйте yourContext.openFileOutput, так же, как это:
public void SaveFileIntoStorage(String xml,Context cn) throws IOException
теперь все должно быть в порядке:)