Информация недоступна, если вы создаете дамп памяти.Чтобы собрать это, вы должны следить за процессом во время его работы.Вы можете запустить приложение через WinDbg и установить точки останова для всех интересующих вас конструкторов (надеюсь, вы не хотите рассматривать каждый объект).
Если вы создаете точку останова, поэтому она сбрасывает стек, у вас будет точка создания для объекта.Однако имейте в виду, что объекты могут перемещаться во время GC, что затруднит парринг объектов со стопками (или даже невозможен в некоторых случаях).
Поскольку ваш вопрос связан с производительностью и профилированием, я понял, что вы хотите уменьшить объем выделяемой памяти.Почему бы просто не посмотреть на количество созданных объектов (или, возможно, посмотреть на самые большие созданные объекты), посмотрев на кучу.Затем просмотрите исходный код и выясните, где создаются такие экземпляры.