Предоставить CssClass
свойство с некоторым классом для пункта меню. На стороне клиента найдите элемент, использующий этот класс, и присоедините к нему обработчик события click.
<asp:MenuItem NavigateUrl="" CssClass="menuItem" Text="Download" Value="Download"/>
Js
$('.menuItem').click(function(){
//do stuff here
});
Обновление:
Я думаю, вы можете указать класс css таким образом.
<asp:Menu ID="mainMenu" runat="server">
..
<asp:MenuItem NavigateUrl="" CssClass="menuItem" Text="Download" Value="Download"/>
..
<StaticMenuItemStyle CssClass="menuItem" />
</asp:Menu>