Из коробки DataGrid не поддерживает эту функцию. Вы можете
а. Используйте стороннюю сетку данных, которая имеет эту функцию
б. Создайте отчет с тем же содержанием, что и у сетки. Элемент управления Report Viewer, свободно доступный от Microsoft, имеет функцию экспорта в Excel