Это проблема пути;загрузчик классов не может найти ваш .cfg.xml.
Вероятно, вы работаете в IDE, где вы не сказали, как найти этот файл.Ответ зависит от вашей IDE.
Проблема в том, что вы предполагаете, что все хорошо, и чувствуете возмущение тем, что JVM не ведет себя плохо.Это говорит вам о том, что JVM делает именно то, что должно;это ваши предположения, которые должны быть проверены.