1) .Net наборы данных используют XML для передачи своих данных, поэтому вы можете прочитать их как XML, а затем преобразовать их в набор данных Delphi, посмотрите эти статьи
Использование наборов данных ADO.NET в Delphi
Работа с данными .NET в Delphi
2) Как я понимаю, вы будете использовать веб-службы, поэтому будет лучше добавить метод обновления в вашу службу и вызвать его для обновления данных.
Одна заметка, IMO, отправка необработанного SQL-кода в веб-службы в качестве способа, который вы хотели бы использовать, является плохим проектом. Я предпочитаю, чтобы вы определяли свою бизнес-логику как группу методов, а затем вызывали их по мере необходимости вашего приложения.
Также вы можете использовать Delphi Prism для более простой и лучшей интеграции .Net