Добавьте что-то подобное в ваш wndproc:
case WM_SETCURSOR:
{
WORD ht = LOWORD(lparam);
static bool hiddencursor = false;
if (HTCLIENT==ht && !hiddencursor)
{
hiddencursor = true;
ShowCursor(false);
}
else if (HTCLIENT!=ht && hiddencursor)
{
hiddencursor = false;
ShowCursor(true);
}
}
break;