Вам понадобится либо атрибут CODE, либо атрибут OBJECT.
Из руководства Oracle по внедрению APPLETs:
CODE =
Этот атрибут REQUIRED дает имя файла, который содержит скомпилированный подкласс апплета апплета.Этот файл относится к базовому URL апплета.Это не может быть абсолютным.Должен присутствовать один из CODE или OBJECT.Значение appletFile может иметь форму classname.class или форму packagename.classname.class.
OBJECT =
Этот атрибут дает имяфайл, который содержит сериализованное представление апплета.Апплет будет десериализован.Метод init () будет вызываться , а не ;но его метод start () будет.Атрибуты, действительные при сериализации исходного объекта, не восстановлены.Любые атрибуты, переданные этому экземпляру APPLET, будут доступны для апплета;мы поддерживаем очень сильную сдержанность в использовании этой функции.Апплет должен быть остановлен перед сериализацией.Должен присутствовать один из CODE или OBJECT.
More, а также учебник здесь: http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/misc/applet.html