Вы можете использовать для этого wx.GenericDirCtrl, хотя это немного уродливо. Есть также чистый виджет Python MultiDirDialog, который можно найти в wx.lib.agw.multidirdialog. Хотя теперь он не поддерживает отображение и выбор файлов, поскольку это чистый Python, вы, вероятно, можете его взломать.