Так работает модальность. Когда диалоговое окно отображается модально (CE или Windows на рабочем столе), это окно получает собственную внутреннюю рассылку сообщений. Это означает, что когда вы получаете сообщение (например, мышкой вниз) за пределами вашего окна, насос его отбрасывает. Насос не может отправить это сообщение «вверх» по цепочке другому насосу (ну, не без того, чтобы вы сами взламывали оба насоса - это возможно, да, но сложно, запутанно, совсем не масштабируемо и не обслуживаемо).