Поскольку вы не можете остановить исключения из списка инициализации конструктора. После того, как вы поймали его, он автоматически перебрасывается. (Затем происходит сбой, потому что у вас есть неустановленное исключение.)
Это хорошо: если ваши члены не могут быть должным образом инициализированы, ваш класс не может должным образом существовать.