Меню, как и большинство элементов управления WPF, по умолчанию имеет очень мало стилей.
Но это по умолчанию, вы можете легко добавлять свои собственные стили и затмевать WinForms.
Просто маленький стартер:
<Menu DockPanel.Dock="Top" >
<Menu.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0,1" StartPoint="0,0">
<GradientStop Color="White" Offset="0" />
<GradientStop Color="Blue" Offset="1" />
</LinearGradientBrush>
</Menu.Background>
<MenuItem Header="_File" >