Вот несколько ресурсов, которые я использую на регулярной основе.
Это блог Шона Харгрива. Полна полезных битов. Он один из вдохновителей XNA, поэтому он знает, о чем говорит.
http://blogs.msdn.com/b/shawnhar/
Конечно, MSDN всегда хороший выбор. Они помогут вам освоить основы и продвинутые вещи, если вы захотите копать достаточно глубоко.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb200104.aspx
Кроме того, DirectX SDK имеет множество хороших инструментов для профилирования, таких как PIX, так что вы можете выполнить настройку, а что нет, и изучить несколько приемов для себя. Удачи!