Делегат верен, но, возможно, из-за того, что вы делаете релиз в конце, это может вызвать проблемы.
Попробуйте с нулевым делегатом: -)
Например:
UIAlertView *alertView;
alertView = [ [ UIAlertView alloc ] init ];
[ alertView setMessage:@"Hello World" ];
[ alertView show ];
[ alertView release ];
Если это работает, то это был делегат, и вам нужно объявить переменную как класс var. Или это может быть в другом месте.