Ваш вопрос не ясен по деталям:
Если у вас есть произвольные файлы XML, которые вы хотите вставить в таблицу базы данных, объявите столбец XML (SQL2005 +) и просто вставьте данные в виде строки.
Если у вас есть XML-файлы, привязанные к XML-схеме, вы можете объявить XML SCHEMA COLLECTION с помощью XSD, привязать столбец XML к этой коллекции XML-схем и вставить данные. SQL Server будет проверять каждое вставленное XML-значение на соответствие этому XSD.
Если вы хотите вручную анализировать данные XML, используйте XPath или XPathNavigator или XMLDocument.SelectNodes для извлечения данных и вставки их записи по порядку в таблицы БД.
Возможно, вы хотите более конкретно указать в своем вопросе, какие из альтернатив применимы к вашему делу.