Вы правы: дополнительная загрузка не требуется.
Это все, что вам нужно (из командной строки Windows или "cmd"):
C:\> python
>>> import sqlite3
>>> conn = sqlite3.connect('c:/path/to/your.db')
>>> conn.close() # optional
После выполнения вышеуказанных команд у вас будет SQLiteфайл в c:/path/to/
называется your.db
.