Удалите лишние скобки вокруг setf в defun:
(defun myfun (string)
(setf example (coerce string 'list)))
Теперь вы получите то же самое.Обратите внимание, что внешние скобки имеют значение.В Лиспе он либо заключен в кавычки, либо должен быть вызовом функции.Если первый элемент, как в этом случае, является списком, он не может быть вызываемой функцией, поэтому возникает ошибка.