Добавьте вашу кнопку:
JButton close = new JButton("Close");
Добавить ActionListener:
close.addActionListner(new CloseListener());
Добавьте класс для Listener, реализующего интерфейс ActionListener, и переопределите его основную функцию:
private class CloseListener implements ActionListener{
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
//DO SOMETHING
System.exit(0);
}
}
Возможно, это не самый лучший способ, но его нужно начинать. Например, класс можно сделать общедоступным, а не отдельным классом внутри другого.