Событие для такого события отсутствует (список доступных событий приведен в документации MSDN для этого элемента управления). Чтобы сделать ваш код более пригодным для повторного использования, вы можете использовать свойство, такое как:
public bool ListBoxHasItems
{
get { return lbMessage.Items.Count > 0; }
}
Тогда вы можете просто вызывать это свойство каждый раз, когда хотите проверить, есть ли какие-либо предметы.